예측·정산·검증을 한 계약으로 묶습니다.
숫자를 만드는 모델보다 먼저, 어떤 시점의 무엇을 예측하고 어떻게 실패를 기록하는지 고정합니다.
예측 대상
제안 target은 미국 정규장 개장 10분 전 09:20 ET의 가장 최근 적격 TSLL 거래가격에서 같은 거래일 Nasdaq Official Closing Price까지의 가격수익률입니다. 공급자 실측과 승인을 통과하기 전에는 공식 공개하지 않습니다.
시간 누출 방지
모든 feature의 interval end, available, received 시각은 cutoff 이하여야 합니다. 09:30 opening print, 사후 NAV, 늦은 correction과 정산 종가는 09:20 snapshot에 들어갈 수 없습니다.
검증 지표
주 지표는 return MAE입니다. Brier score, 80% 예측 구간 coverage와 width, 방향 정확도, baseline skill을 함께 표시합니다. 표본 수와 pending, missed, void도 숨기지 않습니다.
기준 모델과 승격
zero return과 premarket objective carry를 항상 비교합니다. 후보 승격은 sealed OOS와 live shadow, moving-block bootstrap 신뢰구간, Holm 보정, secondary 비열화와 독립 승인 전부가 필요합니다.
운영 경계
Python predictor는 DB 비밀 없이 순수 계산만 수행합니다. Node verifier와 PostgreSQL 전이 함수가 snapshot, model, artifact, fence와 kill epoch를 다시 검사한 뒤에만 공식 row를 만듭니다.